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关于天然橡胶期权上市交易有关事项的通晓
发布日期:2019-01-23

尊敬的投资者:
  中国证监会已批准上海期货交易所(以下简称“上交所”)开展天然橡胶期权交易。根据上交所相关规则,现将有关事项通晓如下:

  一、上市时间
  天然橡胶期权自2019128日(周一)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。

  二、交易时间
  每周一至周五,09:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日连续交易时间段不进行交易。

  三、合约
  RU1905RU1906RU1907RU1908RU1909RU1910RU1911RU2001对应的期权合约。

  四、基准价
  由上交所在上市前一交易日公布。
  运算公式为二叉树定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。

  五、每次最大下单数量
  100手。  

六、行权与履约
  客户可在来期日前任一交易日的交易时间提交行权申请,可在来期日15:00之前提交行权申请、舍弃行权申请。  

七、持仓限额治理
  期权合约和期货合约分开限仓。
  非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。
  具有实际控制关系的账户按照同一个账户治理。  

八、套期保值交易头寸治理
  天然橡胶期货和天然橡胶期权共用获批的套期保值交易头寸。


  九、合约询价
  非期货公司会员和客户可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于下表所示价差时,不得询价。
 
 

                             大连良运期货经纪有限公司

                             2019122

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